银行从业考试《风险管理》历年真题与答案解析(整和版)

2008 上 半 年 银 行 从 业 考 试 风 险 管 理 试 题 与 答 案 解 析一 、 在 以 下 各 小 题 所 给 出 的 4 个 选 项 中 ， 只 有 1 个 选 项 符 合 题 目 要 求 ， 请 将 正 确 选 项 的代 码 填 入 括 号 内 。第 1 题 在 进 行 现 金 流 量 分 析 的 时 候 往 往 还 需 要 分 析 考 虑 不 同 发 展 时 期 的 现 金 流 特 性 ，这 是 因 为 ( )。 的 领 导 人 可 能 随 着 时 间 的 变 化 产 生 变 的 经 营 状 况 在 一 年 四 季 都 会 有 不 同 的 变 发 展 可 能 处 于 开 发 期 、 成 长 期 、 成 熟 期 或 者 衰 退 期 等 不 同 时 的 贷 款 和 还 贷 有 着 时 间 上 的 高 峰 和 低 潮 期【 正 确 答 案 】 ： 2 题 与 单 一 法 人 客 户 相 比 .( )不 是 集 团 法 人 客 户 的 信 用 风 险 具 有 的 特 征 。 报 表 真 实 性 较 担 保 普 识 别 难 度 监 督 难 度 大【 正 确 答 案 】 ： 3 题 某 2 年 期 债 券 麦 考 利 久 期 为 ， 债 券 目 前 价 格 为 。 市 场 利率 为 8%， 假 设 市 场 利 率 突 然 上 升 2%。 则 按 照 久 期 公 式 计 算 券 价 格 ( )。 正 确 答 案 】 ： 4 题 ( )假 设 资 产 组 合 未 来 收 益 变 化 与 过 去 是 一 致 的 ， 利 用 各 组 成 资 产 收 益 率的 历 史 数 据 计 算 现 有 组 合 收 益 率 的 可 能 分 布 ， 直 接 按 照 定 义 来 计 算 风 险 价 值 。 模 拟 一 协 方 差 卡 罗 模 拟 法【 正 确 答 案 】 ： 5 题 根 据 我 国 银 监 会 制 定 的 商 业 银 行 风 险 监 管 核 心 指 标 ， 其 中 对 流 动 性 资 产定 义 的 内 容 里 ， 下 面 不 被 包 括 在 内 的 一 项 是 ( )。 月 内 到 期 的 正 常 类 贷 款 (不 包 括 关 注 类 贷 款 ) 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 内 外 二 级 市 场 随 时 可 抛 售 的 合 格 债 券 以 及 可 随 时 变 现 的 合 格 票 据 资 现 金【 正 确 答 案 】 ： 6 题 从 绝 对 差 额 的 角 度 来 看 ， 信 用 价 差 衍 生 产 品 中 的 信 用 价 差 是 指 ( )。 于 无 风 险 利 率 的 差 对 信 用 敏 感 的 资 产 之 间 的 信 用 价 于 无 风 险 利 率 的 比 信 用 资 产 相 对 于 无 风 险 利 率 的 比 值【 正 确 答 案 】 ： A 第 7 题 下 列 对 于 影 响 期 权 价 值 因 素 的 理 解 。 不 正 确 的 是 ( )。 买 方 期 权 在 某 一 时 间 执 行 ， 则 其 收 益 (不 考 虑 期 权 费 )为 标 的 资 产 市 场 价 格 与期 权 执 行 价 格 的 差 标 的 资 产 市 场 价 格 上 升 ， 买 方 期 权 的 价 值 增 执 行 价 格 的 上 升 ， 买 方 期 权 的 价 值 减 期 权 持 有 者 的 最 大 损 失 是 零【 正 确 答 案 】 ： 8 题 商 业 银 行 的 借 款 人 由 于 经 营 问 题 ， 无 法 按 期 偿 还 贷 款 ， 商 业 银 行 这 部 分 贷 款面 临 的 是 ( )。 流 动 性 风 流 动 性 风 性 过 都 不 对【 正 确 答 案 】 ： 9 题 下 列 关 于 风 险 的 说 法 ， 正 确 的 是 ( )。 风 险 仅 针 对 个 人 而 言 ， 不 针 对 企 风 险 指 交 易 双 方 在 结 算 过 程 中 ， 一 方 支 付 了 合 同 资 金 但 另 一 方 发 生 违 约 的 风 风 险 具 有 明 显 的 系 统 性 风 险 特 场 风 险 相 比 ， 信 用 风 险 的 观 察 数 据 多 ， 且 容 易 获 得【 正 确 答 案 】 ： 10 题 在 操 作 风 险 经 济 资 本 计 量 的 方 法 中 ,( )是 指 商 业 银 行 在 满 足 巴 塞 尔 委员 会 提 出 的 资 格 要 求 以 及 定 性 和 定 量 标 准 的 前 提 下 ， 通 过 内 部 操 作 风 险 计 量 系 统 计 算 监 管资 本 要 求 。 评 级 指 标 计 量 法【 正 确 答 案 】 ： 11 题 根 据 我 国 银 监 会 制 定 的 商 业 银 行 风 险 监 管 核 心 指 标 ， 其 中 超 额 准 备 金 率 的计 算 公 式 为 ( )。 币 超 额 准 备 金 率 =在 中 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 款 /人 民 币 各 项 存 款 期 末 余 额× 币 超 额 准 备 金 率 =(在 中 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 款 +库 存 现 金 )/人 民 币 各 项 存款 期 末 余 额 × 币 超 额 准 备 金 率 =在 中 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 款 /人 民 币 定 活 期 存 款 期 末 余额 × 币 超 额 准 备 金 率 =(在 中 国 人 民 银 行 超 额 准 备 金 存 款 +库 存 现 金 )/人 民 币 定 活 期存 款 期 末 余 额 × 正 确 答 案 】 ： 12 题 某 银 行 2006 年 初 正 常 类 贷 款 余 额 为 10 000 亿 元 。 其 中 在 2006 年 末 转 为关 注 类 、 次 级 类 、 可 疑 类 、 损 失 类 的 贷 款 金 额 之 和 为 800 亿 元 ， 期 初 正 常 类 贷 款 期 间 因回 收 减 少 了 600 亿 元 ， 则 正 常 类 贷 款 迁 徙 率 ( )。 据 不 足 无 法 计 算【 正 确 答 案 】 ： 13 题 根 据 我 国 银 监 会 制 定 的 商 业 银 行 风 险 监 管 核 心 指 标 ， 其 中 流 动 性 缺 定 义 为 ( )。 内 到 期 的 流 动 性 资 产 减 去 30 天 内 到 期 的 流 动 性 负 债 的 差 内 到 期 的 流 动 性 资 产 减 去 60 天 内 到 期 的 流 动 性 负 债 的 差 内 到 期 的 流 动 性 资 产 减 去 90 天 内 到 期 的 流 动 性 负 债 的 差 内 到 期 的 流 动 性 资 产 减 去 120 天 内 到 期 的 流 动 性 负 债 的 差 额【 正 确 答 案 】 ： 14 题 信 用 风 险 监 测 是 ： ( )。 连 续 的 动 态 的 过 已 识 别 风 险 的 发 展 变 化 情 况 , 风 险 的 变 化 情 况 及 时 调 整 风 险 应 对 计 划 ， 并 对 已 发 生 的 风 险 及 其 产 生 的 遗 留 风险 和 新 增 风 险 及 时 识 别 分 都 是【 正 确 答 案 】 ： 15 题 指 经 预 期 损 失 和 以 ( )计 量 的 非 预 期 损 失 调 整 后 的 收 益 率 。 资 资 资 资 本【 正 确 答 案 】 ： 16 题 商 业 银 行 的 流 动 性 需 求 的 变 化 是 ( )。 预 测 预 测 的 ， 但 很 难 精 确 预 能 预 测 都 不 对【 正 确 答 案 】 ： 17 题 抵 押 贷 款 支 持 证 券 环 结 构 中 的 循 环 期 是 指 ( )。 本 金 偿 还 的 时 中 介 机 构 以 抵 押 资 产 作 标 的 发 行 证 券 、 筹 集 资 金 并 将 其 投 资 于 新 资 中 介 机 构 购 买 初 始 抵 押 资 产 的 时 购 买 抵 押 资 本 然 后 再 以 抵 押 资 产 为 标 的 来 发 行 证 券 的 过 程【 正 确 答 案 】 ： 18 题 一 般 说 来 ， 集 团 法 人 客 户 的 信 用 风 险 特 征 不 包 括 ： ( ) 关 联 交 易 频 担 保 十 分 普 报 表 真 实 性 性 出 现 现 金 流 紧 张【 正 确 答 案 】 ： 19 题 ( )必 须 向 董 事 会 或 指 定 的 委 员 会 提 供 关 于 重 大 变 化 或 现 行 政 策 例 外 情况 的 通 告 。 会 管 理 大 管 理 部 门【 正 确 答 案 】 ： 20 题 客 户 违 约 给 商 业 银 行 带 来 的 债 项 损 失 包 括 两 个 层 面 。 分 别 是 ( )。 损 失 和 财 务 损 损 失 和 非 正 常 损 损 失 和 理 论 损 损 失 和 会 计 损 失【 正 确 答 案 】 ： 21 题 利 率 期 限 结 构 变 化 风 险 也 称 为 ( )风 险 。 率 曲 线 风 性 风 风 定 价 风 险【 正 确 答 案 】 ： 22 题 某 银 行 整 体 资 产 的 400O 万 元 。 其 中 业 务 单 位 的 下 表所 示 (单 位 ： 万 元 )。 总 经 济 资 本 为 20 亿 元 。 则 债 券 与 外 汇 在 期 初 应 配 置 的 经 济 资 本 分 别为 ( )亿 元 。正 确 答 案 】 ： 23 题 效 率 比 率 体 现 的 是 管 理 层 管 理 和 控 制 资 产 的 能 力 ， 又 称 ( )。 能 力 比 比 比 能 力 比 率【 正 确 答 案 】 ： 24